ANÁLISIS DE LA SERIE DE PRECIOS DEL TRIGO MEDIANTE LA METODOLOGÍA BOX-JENKINS, Y SU COINTEGRACIÓN CON LAS SERIES DE PRECIOS DE PRODUCTOS DERIVADOS ANALYSIS OF THE WHEAT PRICES SERIES BY BOX-JENKINS METHODOLOGY, AND HIS COINTEGRACION WITH THE PRICE SERIES OF DERIVATIVE PRODUCTS

Hanns De, L Fuente Mella ', Fernando Antonio, Rojas Bañados, José Luís, Rojas Fuentes '
unpublished
RESUMEN El siguiente estudio presenta un análisis de series temporales de los precios reales del trigo en Chile, para el período comprendido entre el mes de enero de 1990 y enero de 2007, utilizando la metodología Box-Jenkins. Además, se presenta un análisis de cointegración entre los precios reales del trigo y algunos de sus derivados como el Pan, la Harina y los Tallarines. La muestra fue ajustada con un modelo ARIMA (2,1,1), mostrando algunos inconvenientes en una de las hipótesis que el
more » ... ipótesis que el procedimiento necesita confirmar, lo que fue solucionado aplicando la "Ley de Los Grandes Números", es decir, utilizando el teorema del límite central. Respecto de la cointegración, nuestro supuesto de la existencia de ésta fue validado mediante el test de Phillips-Perron para raíces unitarias, demostrando cuantitativamente la existencia de cointegración entre los precios del trigo y sus derivados en estudio. Además, se valida la hipótesis de estacionaiidad de los precios del trigo para los meses de Noviembre. Diciembre y Enero debido a la escasez del producto en dichos períodos. Finalmente, la presencia de cointegración demostrada sirve de incentivo para que futuros investigadores puedan utilizar estos resultados, con el objeto de realizar pronósticos para el precio del trigo y sus derivados, pensando en la existencia de un equilibrio estable entre las variables. Palabras clave: Cointegración,
fatcat:62un752lobfctkpxlkzwabtxmy