Este artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida útil.

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... s resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a unaobservación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.