CONES DE ASSIMETRIA E CURTOSE NO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES: UMA ANÁLISE DOS CONES DE VOLATILIDADE PERANTE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA CALCULADA PELOS MODELOS DE CORRADO-SU E BLACK-SCHOLES [thesis]

HENRIQUE BAUER
doi:10.17771/pucrio.acad.19876 fatcat:wn6tiwpycrd2ddhf7kkj5ktfiq