Complementing the Credit Risk Assessment of Financial Counterparties with Market-Based Indicators

Guillaume Ouellet Leblanc, Maarten van Oordt
2017
La Banque améliore régulièrement son dispositif interne d'évaluation du risque de crédit. Dans cette note, nous présentons des indicateurs de marché novateurs qui élargissent l'éventail des outils servant à évaluer les contreparties financières. Ces indicateurs complètent l'analyse fondamentale quantitative et qualitative du risque de crédit, en permettant une lecture rapide de la perception des marchés quant à la qualité de crédit des contreparties financières.
doi:10.34989/san-2017-15 fatcat:qnwqy7zesfabdp3jejrsfjjg64