A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2020; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf
.
Testowanie występowania "efektu stycznia" na podstawie indeksu sWiG80
2017
Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing
Celem artykułu jest zbadanie, czy "efekt stycznia" determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 "efekt stycznia" oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012 1 . Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Słowa kluczowe: anomalie giełdowe, efekt stycznia, czynniki behawioralne
doi:10.22630/pefim.2017.17.66.6
fatcat:5aa2nwhvdjhxbdigyji2yli7fa