Testowanie występowania "efektu stycznia" na podstawie indeksu sWiG80

Berenika Karaszkiewicz, Iwona Staniec
2017 Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing  
Celem artykułu jest zbadanie, czy "efekt stycznia" determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 "efekt stycznia" oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012 1 . Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Słowa kluczowe: anomalie
more » ... czowe: anomalie giełdowe, efekt stycznia, czynniki behawioralne
doi:10.22630/pefim.2017.17.66.6 fatcat:5aa2nwhvdjhxbdigyji2yli7fa