ESTIMADORES OBTENIDOS DE LA HIPÓTESIS DE EFICIENCIA ESPECULATIVA EN EL MERCADO CAMBIARIO

Roberto Hernández-Paniagua
2003 Revista Mexicana de Economía y Finanzas  
Basado en el análisis clásico de los modelos de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), se prueba la eficiencia de los estimadores nmestrales obtenidos de la ecuación de la hipótesis de eficiencia especulativa (SEH), relacionada con Ja teoría de Ja Paridad de las Tasas de Interés (IRP) para el periodo de transición democrática del año 2000 en México. Asimismo, se evalúan los sistemas de determinación de los tipos de cambio forward en Jos mercados cambiarios.
more » ... t Based on the classic model of lineal regression by the method of ordinary Jeast squares (OLS) , the efficiency of the sample estimators obtained from the Speculative Efficiency Hypothesis (SEH) , which is related to the Theory of lnterest Rate P arity (IRP) during the period of democratic transition in July 2000 in Mexico is proven. Also, we evaluate the systems of determination of the forward exchange rates in the exchange markets.
doi:10.21919/remef.v2i4.157 fatcat:enjl5w5jj5hnhhldv2lcikxqwy