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How Do Anticipated Changes to Short-Term Market Rates Influence Banks' Retail Interest Rates? Evidence from the Four Major Euro Area Economies
2012
Social Science Research Network
Dans cet article, nous soutenous que les banques fixent leurs taux d'intérêt de crédit et de dépôt en anticipant les taux de marchéà court terme. Afin d'inclure des taux d'intérêt anticipés dans un modèle empirique, nous calculons d'abord des prévisions de taux de marché en adoptant deux méthodes (un modèle niveau, pente et courbure et un modèle basé sur l'analyse en composantes principales), puis nous intégrons ces prévisions dans un modèle d'ajustement des taux de détail en prenant en compte
doi:10.2139/ssrn.2008632
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