A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2020; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf
.
Olasılıksal Oynaklık Modellerinin Bayesci Çözümlemesi ve Bir Uygulama
2011
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Özet: Zaman serisi analizi, finansal varlıkların çözümlemesinde sıkça kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir. Özellikle, son yıllarda zaman serisi modellerine zaman içerisinde değişen varyans faktörünün de eklenmesi ile oluşturulan modeller üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda en çok bilinen ve kullanılan modeller varyansın deterministik bir fonksiyon olarak tanımlandığı ARCH ve GARCH modelleridir. Bu modellere seçenek olarak geliştirilen SV modelinde ise varyans,
doaj:a2c0ecae110a41e08fbda9e8a1e2f8a0
fatcat:ez3uyfmf6naozpnn6pmd7ontae