Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych

Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Zaprezentowanie wyników badań dotyczących porównania rocznych stóp zwrotu dla spółek giełdowych z makrosektora Przemysł. Metodologia badania -Narzędziem badawczym były porządkowe modele logitowe. Warianty zmiennej zależnej zdefiniowano na podstawie rozkładów rocznych stóp zwrotu, a zmiennymi objaśniającymi były wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową spółek. Wynik -Porównanie przeprowadzono dla 14 sektorów, a jego efektem końcowym było wskazanie tych sektorów, w
more » ... ie tych sektorów, w których większość spółek charakteryzowała się wysoką roczną stopą zwrotu w powiązaniu z sytuacją finansową mierzoną poziomem wybranych wskaźników finansowych. Oryginalność/Wartość -Badania własne pozwalające na ocenę relacji między roczna stopą zwrotu a sytuacja finansową spółek. Słowa kluczowe: porównania międzysektorowe, stopy zwrotu, porządkowe modele logitowe, wskaźniki finansowe * dr Katarzyna Wawrzyniak, Zachodniopomorski Uniwersytet
doi:10.18276/frfu.2017.86-21 fatcat:lszvng65qjezbidcwc7vchl3xy