Propuesta de un modelo de volatilidad a los precios de cierre en las acciones CÉMEX LATAM HOLDINGS durante el periodo 15/noviembre/2012 al 27/octubre/2017

Christian Camilo Cortes Garcia, Alvaro Javier Cangrejo Esquivel
2018 Ingeniería y Región  
En este trabajo se presenta un modelo de volatilidad que explique los retornos de precios de cierre diarios de las acciones CLH de la compañía multinacional para la industria de la construcción CEMEX, tomando como referencia la volatilidad con ventana móvil 20 datos y modelos de volatilidad condicional tales como los GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH y APARCH. El modelo que mejor explica la volatilidad condicional de los retornos es el IGARCH(1,1).
doi:10.25054/22161325.1463 fatcat:fghsk3nnt5bojnzlozj6xm4fja