In motor insurance pricing based on risk of policyholder, modeling claim is the most important step. The modeling includes two main models there are model which relates to event of claims and model the cost of claims submitted to insurance companies. Most studies modeling the cost of claims involving only the amount of claims which are positive, i.e. when an accident happens and then the policyholder filed a claim with the claims cost is greater than zero. In one period of insurance, there're

more »

... licyholders who have not had an accident and there're policyholders who had an accident but does not have claim, in this case is said to the claims cost is zero. This paper investigate the implementation ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) regression on the model of automobile insurance claims that involve the cost of claims that zero and positive use data supported by Insurance Services Malaysia (ISM) Berhard. By regression ZAIG note that both the event and the average of claim cost significantly affected by the premium. keywords: insurance, premium, event of claim, cost of claim, ZAIG 1. PENDAHULUAN Pemodelan klaim merupakan tahapan penting dalam menentukan premi suatu produk asuransi. Premi adalah harga suatu produk asuransi. Premi yang layak (reasonable) atau kadang juga disebut premi yang wajar (fair) adalah premi yang dihitung berdasarkan risiko pemegang polis. Pemegang polis yang mempunyai risiko tinggi akan membayar premi yang tinggi demikian pula pemegang polis yang mempunyai risiko rendah akan membayar premi yang rendah. Dengan melibatkan risiko pemegang polis, perusahaan asuransi tidak hanya dapat memperkirakan besarnya biaya klaim yang harus dipersiapkan ketika terjadi klaim melainkan juga dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Pada dasarnya pemodelan klaim pada asuransi kendaraan bermotor mencakup dua model utama yaitu pertama, model yang berkaitan dengan kejadian klaim (frekuensi) dan kedua, model besarnya biaya klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Dalam literatur aktuaria, sejumlah model telah digunakan untuk memodelkan klaim asuransi kendaraan bermotor, baik frekuensi maupun model besarnya biaya klaim. Untuk model frekuensi regresi Poisson; Aitkin et al.. Semua kajian tersebut memodelkan kejadian klaim tersendiri dan besarnya biaya klaim tersendiri dan hanya melibatkan besarnya biaya klaim yang positif. Biaya klaim dikatakan positif ketika suatu kecelakaan terjadi dan kemudian pemegang polis mengajukan klaim dengan biaya klaim lebih besar dari nol. Dalam satu periode asuransi, ada pemegang polis yang tidak mengalami kecelakaan dan ada pemegang polis yang mengalami kecelakaan namun tidak mengajukan klaim, dalam hal ini dikatakan besarnya biaya klaim adalah nol. Jorgensen dan de Souza (1994), Smyth dan Jorgensen (2002), Wuthrich (2003), dan Peter dan kawan-kawan (2008) menggunakan model Tweedie untuk mengakomodasi kedua biaya klaim ini-biaya klaim positif dan biaya klaim nol, sedangkan Heller dan kawan-kawan (2006) menggunakan model Zero Adjusted Inverse Gaussian (ZAIG). Pada kedua model ini, baik Tweedie maupun ZAIG, tidak