A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2019; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf.
Efekt nízkého rizika: Aplikace na německý akciový trh
2015
Český finanční a účetní časopis
Preserved Fulltext
Text presentuje parametry deseti portfolií složených dle historického rizika v období 1999-2012 na německém akciovém trhu. Portfolia s nízkou volatilitou, resp. nízkým faktorem β, jsou schopny dosáhnout stejné/vyšší výkonnosti v porovnání s akciovým trhem při nižší volatilitě. Nejrizikovější akcie naopak zcela propadly ve srovnání s ostatními investicemi. Podobné výsledky je možné pozorovat i na rizikově očištěné bázi.
doi:10.18267/j.cfuc.435
fatcat:xrdqmd36pvcrfi2l7tsomlhj64