A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2018; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf
.
ORDER EXECUTION OPTIMIZATION AND THE USE OF MARKET IMPACT RATIOS IN HIGH-FREQUENCY TRADING
Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości
2017
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia
Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości
Streszczenie: Koncepcja handlu o wysokiej częstotliwości wiąże się z nowymi pojęciami związanymi ze sposobem przeprowadzania transakcji, w szczególności na rynku walutowym. Podmioty typu market maker na krótko pozostawiają otwarte pozycje, maksymalnie do końca dnia, w tym wypadku więc mało istotne wydają się zagadnienia związane np. z optymalizacją portfela inwestycyjnego. Bardziej istotne są pojęcia związane z wykonaniem zleceń, zależne od takich czynników, jak agresywność strategii, awersje
doi:10.18276/frfu.2017.89/1-04
fatcat:aeru3zn3mfbjlpmgr6j4qemjfq