Análise Espectral de Séries Temporais Através de Pontos Fixos

Sílvia Lopes
1994 Brazilian Review of Econometrics  
Neste artigo consideramos modelos de espectro misto da forma p Zt= L A;cos(w;t+;) +{t, tEZ, j=l onde p não é necessariamente conhecido c, para cada 1 :::; j � p, A j é constante desconhecida, Wj é freqüência desconhecida em (-71", 7rJ e a fase 4>j é uma variável aleatória uniformemente distribuída em (-1\",7r] independente cada uma entre si e do processo de ruído. O objetivo é estimar as freqüências da parte discreta do espectro. Esta estimativa é obtida através de um método recursivo cujos
more » ... metros são atualizados a cada passo. Os cosenos das freqüências são obtidos como pontos fixos atratores de uma determinada aplicação. Abstract This article analyzes the mixed spectrum statiemary process p Zt = L A; cos(w; t + ;) + çt , tEZ, j=l
doi:10.12660/bre.v14n11994.2977 fatcat:bpv2tpnatzbj7hks3tpw3lx5ue