A minha família Ivete, Paulo, Ian Arthur e Izabel eà minha companheira Renata pelo apoio incondicional e pela compreensão nos momentos de ausência necessáriosà conclusão deste trabalho. i Agradecimentos Ao professor Dr. Oswaldo L.V. Costa, pela grande compreensão, orientação e disponibilidade necessária para conclusão desta Dissertação. Ao prof. Dr. Rodrigo de Barros Nabholz eà profa. Dra. Virginia Parente pelo direcionamento nas fases iniciais deste trabalho. A Escola Politécnica da USP por me

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... permitir concluir mais um curso em suas dependências e todos os professores e profissionais que tornam essa instituição uma referência internacionalmente conhecida. Espero conseguir contribuir para a sociedade brasileiraà altura do título que carrego. Aos amigos Vitor Chiamente, Marcelo Parodi e Paulo Mayon pela pronta disponibilidade em conversas e esclarecimentos sobre o mercado de energia elétrica. ii . "If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail." Abraham Harold Maslow iii Resumo O objetivo deste trabalhoé o desenvolvimento de uma ferramenta estatística que sirva de base para o estudo do preço spot da energia elétrica do subsistema Sudeste/Centro-Oeste do Sistema Interligado Nacional, utilizando a estimação por regressão linear e teste de razão de verossimilhança como instrumentos para desenvolvimento e avaliação dos modelos. Na análise dos resultados estatísticos descritivos dos modelos, diferentemente do queé observado na literatura, a primeira conclusãoé a verificação de que as variáveis sazonais, quando analisadas isoladamente, apresentam resultados pouco aderentes ao preço spot PLD. Após a análise da componente sazonalé verificada a influência da energia fornecida e a energia demandada como variáveis de entrada, com o qual conclui-se que especificamente a energia armazenada e produção de energia termelétrica são as variáveis que mais influenciam os preços spot no subsistema estudado. Entre os modelos testados, o que particularmente ofereceu os melhores resultados foi um modelo misto criado a partir da escolha das melhores variáveis de entrada dos modelos testados preliminarmente, alcançando um coeficiente de determinação R 2 de 0.825, resultado esse que pode ser considerado aderente ao preço spot. Noúltimo capítuloé apresentada uma introdução ao modelo de predição do preço spot, possibilitando dessa forma a análise do comportamento do preço a partir da alteração das variáveis de entrada. Indice de Termos -Modelo de mínimos quadrados, Estimação de máxima verossimilhança, Modelos de predição, Análise de regressão e Processos estocásticos. iv Abstract The objective of this work is the development of a statistical method to study the spot prices of the electrical energy of the Southeast/Middle-West (SE-CO) subsystem of the The Brazilian National Connected System, using the Least Squares Estimation and Likelihood Ratio Test as tools to perform and evaluate the models. Verifying the descriptive statistical results of the models, differently from what is observed in the literature, the first observation is that the seasonal component, when analyzed alone, presented results loosely adherent to the spot price PLD. It is then evaluated the influence of the energy supply and the energy demand as input variables, verifying that specifically the stored water and the thermoelectric power production are the variables that the most influence the spot prices in the studied subsystem. Among the models, the one that offered the best result was a mixed model created from the selection of the best input variables of the preliminarily tested models, achieving a coefficient of determination R 2 of 0.825, a result that can be considered adherent to the spot price. At the last part of the work It is presented an introduction to the spot price prediction model, allowing the analysis of the price behavior by the changing of the input variables.