EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS VÁLOGATÁSÁBÓL (2014. szeptember-november) Elsôdleges görbületi perturbációk és a kozmológiai állandó

A Romano, S Sanes Negrete, M Sasaki, A Sta
unpublished
robinsky: Non-perturbative effects of primordial curvature perturbations on the apparent value of a cos-mological constant Eur. Phys. Lett. 106 (2014) 69002. A Standard Kozmológiai Modell arra a feltevésre épül, hogy a Világegyetem elegendôen nagy méretek tartományában homogén és izotróp. Az infláció ter-mészetes magyarázatot ad a homogenitásra az Uni-verzum exponenciális tágulási korszaka révén, és egyben a metrika fluktuációit is megjósolja, jó egye-zésben a kozmikus mikrohullámú
more » ... s megfigyelt anizotrópiájával és a galaxisok térbeli el-oszlásában megfigyelhetô legnagyobb skálájú szerke-zetekkel. Ez a siker ösztönözte az inflációs forgatókönyv Különbözô szélességû gauss-i profilú görbületi fluktuációkra ráépü-lô sûrûségprofilok. A függôleges tengelyen a sûrûségnek a centrális sûrûséghez viszonyított értéke szerepel. A vízszintes tengelyen a lokális görbületi perturbáció középpontjától a Hubble-hosszúság egységében mért távolság szerepel. A Gauss-profil σ szélességét is ebben az egységben mérik. 1,015 1,010 1,005 1,000 r r (,)/ (,0) t r t 0 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 r S S S S = 0,2 = 0,4 = 0,6 = 0,8 által jósolt elsôdleges görbületi ingadozásokból ki-épülô lokális sûrûségbeli inhomogenitások által a szupernóvák luminozitási távolságának mért értékére gyakorolt hatás vizsgálatát. Köztudott, hogy ebbôl a távolságból becsülik meg az Univerzum tágulásának gyorsulását, amelynek legegyszerûbb modellje a koz-mológiai állandó nem-nulla értékébôl indul ki. A szerzôk azt találták, hogy a primordiális görbületi perturbációk átlagszintjétôl való eltérésben az egy-szeres, kétszeres és háromszoros szórás szintjét elérô sûrûségritkulások a kozmológiai állandó becsült érté-kében rendre 0,6%-os, 1%-os és 1,5%-os módosulást okoznak. Ezek az eredmények felsô korlátot jelentenek az elsôdleges görbületi perturbációk okozta lokális nem-lineáris szerkezet monopólus-komponensére, amelyet csak a kozmológiai perturbációszámításon túllépve (nem-perturbatívan) és teljes mértékben relativiszti-kus modellezéssel lehet tárgyalni. Piaci összeomlások és a pénzügyi adatok fraktális szerkezete E. Green, W. Hanan, D. Heffernan: The origins of multifractality in financial time series and the effect of extreme events. Eur. Phys. J. B 87 (2014) 129. A pénzügyi adatok szerkezetének a várt fraktális szerkezettel való folyamatos összevetése segíthet a rendkívüli pénzügyi események korai felderítésében, mivel azok szabálytalan skálázást okoznak. A legfris-sebb kutatások azt mutatják, hogy a pénzügyi adatok dinamikájának legszélsôségesebb eseményei-ame-lyek során nagyon nagy áringadozások jelentkeznek-nem követik a multi-fraktális skálázási tulajdonságot. A szerzôk ezeket a felismeréseket teszik közzé. Az egész-séges pénzügyi piacok multi-fraktális tulajdonságainak értelmezése segítheti az extrém események bekövetke-zését elôrejelzô szerkezeti jelzések azonosítását. Ebben a vizsgálatban a szerzôk két adatsor multi-A percenként leolvasott árakból a megtérülésekre számolt normált empirikus eloszlások az amerikai DJIA index (szürke négyzetek) és az Euro Stoxx 50 index (fekete körök) adataiból, összehasonlítva a standard normál eloszlással.
fatcat:kvq7akjwcrgd7pfhcl3lofcfua