OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y DE VALORES DE INICIO PARA EL MODELO DE HOLT BASADO EN SEÑALES DE RASTREO OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS E DE VALORES DE INÍCIO PARA O MODELO DE HOLT BASEADO EM SINAIS DE RASTREIO PARAMETER AND INITIAL VALUES OPTIMIZATION FOR HOLT MODEL BASED ON TRACKING SIGNALS

Carlos Alberto Castro, Diana Cecilia Uribe
2010 Revista EIA  
Los modelos de series de tiempo son técnicas cuantitativas con frecuencia utilizadas para realizar pronósticos de variables, dentro de los cuales se encuentran los modelos de suavización, en particular el de suavización con ajuste de tendencia, llamado también modelo de Holt, que requiere la definición de los parámetros a y b y conocidos como coeficientes de suavización y de los valores de inicio que son fundamentales para su actualización. En este artículo se propone una forma de obtener estos
more » ... ma de obtener estos valores mediante la optimización del rango de la señal de rastreo (TSR) que permitan lograr un modelo más confiable desde el punto de vista de la exactitud de los resultados y de su desempeño histórico. Se realizan algunas comparaciones con modelos propuestos que utilizan la desviación absoluta media (MAD) y el error cuadrado medio (MSE) las cuales son las medidas tradicionalmente utilizadas para determinar el grado de exactitud de un modelo, lográndose obtener un comportamiento mejor de modelo.Os modelos de séries de tempo são técnicas quantitativas frequentemente utilizadas para realizar prognósticos de variáveis, dentro dos quais se encontram os modelos de suavização, em particular o modelo de suavização com ajuste de tendência, chamado também modelo de Holt, que requer a definição dos parâmetros α e β conhecidos como coeficientes de suavização e dos valores de início que são fundamentais para a sua atualização. Neste artigo propõe-se uma forma de obter estes valores mediante a otimização do alcance do sinal de rastreio (TSR) que permitam conseguir um modelo mais confiável desde o ponto de vista da exatidão dos resultados e do seu desempenho histórico. Realizam-se algumas comparações com modelos propostos que utilizam o desvio absoluto médio (MAD) e o erro quadrado médio (MSE) as quais são as medidas tradicionalmente utilizadas para determinar o grau de exatidão de um modelo, conseguindo-se obter um comportamento melhor de modelo.Time series models are quantitative techniques commonly used to forecast [...]
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