Bilinear regression model with Kronecker and linear structures for the covariance matrix
English

Joseph NZABANITA, Dietrich VON ROSEN, Martin SINGULL
2015 Afrika Statistika  
In this paper, the bilinear regression model based on normally distributed random matrix is studied. For these models, the dispersion matrix has the so called Kronecker product structure and they can be used for example to model data with spatio-temporal relationships. The aim is to estimate the parameters of the model when, in addition, one covariance matrix is assumed to be linearly structured. On the basis of n independent observations from a matrix normal distribution, estimating equations
more » ... n a flip-flop relation are established and the consistency of estimators is studied. Résumé. Nous abordons dans ce papier du model de regession bilinéaire basé sur une matrice aléatoire gaussienne. Dans les modèles que nous étudions, les matrices de dispersion ont la structure du produit de Kronecker si bien qu'elles sont capables de modéliser les données présentant des relations spatio-temporelles. Le but de cette étude est d'estimer les paramètres du modèle, lorsqu'en plus une matrice de covariance est supposée être linéairement structurée. Etant données n observations normalement distribuées, les équations d'estimation sont établies travers une relation flip-flop. La consistence des estimateurs est étudiée.
doi:10.16929/as/2015.827.77 fatcat:vdwaqkvyxvfp3ada6tzkjrsytm