A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2020; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf.
Een volatiliteitsindex voor de AEX?
2006
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Preserved Fulltext
Beleggers hebben oog voor rendement en risico. Momenteel ontbreekt een Nederlandse volatiliteitsmaatstaf. Dit artikel gaat na of het gerechtvaardigd is om een aparte volatiliteitsmaatstaf te ontwikkelen voor de AEX. Dat gebeurt door analoog aan de volatiliteitsmaatstaf op de DAX index opties (VDAX) een VAEX te construeren. Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de VDAX en de VAEX. Dit kan aanleiding zijn voor Nederlandse beleggers om een eigen volatiliteitsmaatstaf – zoals de
doi:10.5117/mab.80.21851
fatcat:k54vcdlm2rb6lpqyceqybodn6i