Темой для исследования в данной статье стал вопрос оценки используемых подходов при проведении регуляторами и кредитными организациями стресс-тестирования риска ликвидности. Актуальность этой темы подтверждается активным развитием и совершенствованием надзорного стресс-тестирования как одного из основных инструментов превентивной оценки рисков ликвидности. В статье проводится сравнение надзорного стресс-тестирования стресс-тестирование ликвидности и стресс-тестирование капитала, формулируются

more »

... ючевые отличия данных понятий. Далее приводится главные цели стресс-тестирования, сформулированные МВФ; в качестве примеров надзорного стресс-тестирования ликвидности рассматриваются CLAR и ILAAP – процедуры стресс-тестирования, осуществляемые ФРС США и ЕЦБ. Кроме того, в статье подробно излагается последовательность становления и последующего развития пруденциальных показателей нормативов ликвидности, приводятся показатели изменений банковской отрасли после введения нормативов. Дополнительно рассматриваются преимущества и недостатки проводимого пропорционального регулирования в части надзора за банковской ликвидностью. В заключении рассматриваются подходы российских коммерческих банков к проведению стресс-тестирования риска ликвидности.