The application of evolutionary algorithms for stock trading using technical analysis

Dome Lohpetch
2016 Journal of Applied Science  
Trading in stock markets is a profitable business that can make a lot of profit to invertors if they would be able to buy or sell securities in the appropriate time. However, there are many factors to impact the movement of stock price. Therefore, the investors' decision to choose the right time for trading is very challenging. A common technique which many investors take into account for helping them making their decisions is the technical analysis including technical plotting and many
more » ... ng and many technical indicators, and this technique is used to forecast stock movement in the future. In addition, these technical indicators are evaluated by using mathematical formulas with past stock price or using other calculating process. In past fifteen years, there were researches that applied evolutionary algorithms with technical analysis to generate trading rules, and these algorithms worked by learning from past stock price, and then they generated trading rules for investors in their future stock trading. เซตของ ฟ งก ชั น ตั วดํ าเนิ นการบู ลลี น (Boolean operators): และ (&&) , หรื อ (||), นิ เสธ (!) ตั วดํ าเนิ นการความสั มพั นธ (relational operators): มากกว า (>), น อยกว า (<) เซตของ ขั ้ วปลาย ราคา (price): ราคาเป ดสํ าหรั บหน วยป จจุ บั น (OPRICE), ราคาป ดสํ าหรั บหน วยป จจุ บั น (CPRICE), ราคาสู งสุ ดสํ าหรั บหน วยป จจุ บั น (HPRICE), ราคาต่ ํ าสุ ดสํ าหรั บหน วย ป จจุ บั น (LPRICE), ราคาป ดสํ าหรั บหน วยก อนหน านี ้ (CPRICE) ค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ (moving average): ค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 2-หน วย (MA-2), ค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย (MA-3), ค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 6-หน วย (MA-6), ค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 10-หน วย (MA-10) ตั วบ งชี ้ แนวต านราคา (price resistance indicators): จุ ดต่ ํ าสุ ดสั มพั ทธ จํ านวน 2 จุ ดของค าเฉลี ่ ย เคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย, จุ ดต่ ํ าสุ ดสั มพั ทธ ของค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย จุ ดแรก (MN-1), จุ ด ต่ ํ าสุ ดสั มพั ทธ ของค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย จุ ดที ่ สอง (MN-2), จุ ดสู งสุ ดสั มพั ทธ จํ านวน 2 จุ ดของค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย, จุ ดสู งสุ ดสั มพั ทธ ของค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย จุ ด แรก (MX-1), จุ ดสู งสุ ดสั มพั ทธ ของค าเฉลี ่ ยเคลื ่ อนที ่ แบบ 3-หน วย จุ ดที ่ สอง (MX-2) ตั วบ งชี ้ เส นทิ ศทาง (trend line indicators): เส นแนวต านด านล างสร างจากเส นความชั นบนจุ ดต่ ํ าสุ ด สั มพั ทธ 2 จุ ด (LRTL), เส นแนวต านด านบนสร างจากเส นความชั นบนจุ ดสู งสุ ดสั มพั ทธ 2 จุ ด (UTRL) และ และ < LRTL MA-3 < MA-10 MA-2 > MX-2 LRTL รู ปที ่ 6. ตั วอย างของกฎการซื ้ อขายในประชากรของการโปรแกรมเชิ งพั นธุ กรรม (ดั ดแปลงจาก BeckerและSeshadri, 2003a)
doi:10.14416/j.appsci.2016.05.001 fatcat:aechts3l4fhnhnlnjinjsetzey