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Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva
2009
Revista de Ciências da Administração : RCA
Resumo Metodologias preditivas para teste de modelos de retornos esperados são amplamente difundidas no meio acadêmico internacional, entretanto, não têm sido sistematicamente aplicadas no Brasil. Geralmente, os estudos empíricos procedidos com dados do mercado acionário brasileiro concentram-se apenas na primeira etapa dessas metodologias. O objetivo deste artigo foi testar e comparar os modelos CAPM (Capital Asset Pricing Model), 3-fatores e 4-fatores a partir de uma metodologia de teste
doi:10.5007/2175-8077.2009v11n23p192
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