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Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
2016
Contaduría y Administración
b Instituto Politécnico Nacional, México Recibido el 7 de enero de 2013; aceptado el 8 de mayo de 2013 Disponible en Internet el 2 de febrero de 2016 Resumen En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los procesos de saltos son estocásticos, y
doi:10.1016/j.cya.2015.11.007
fatcat:sexchpsizjeztmv4356aokhtyq