МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГА

Илона Владимировна Трегуб
2019 Современная экономика проблемы и решения  
Цель: статья посвящена вопросам разработки модели кредитного риска коммерческого банка при решении задач управления активами и привлечения новых активов. Обсуждение: в предположении, что банк выдает кредит в отсутствии у физического лица обеспечения в виде залога, постановка задачи сводится к оценке кредитного риска как вероятности неполучения ожидаемого результата. Для различных законов распределения вероятности определены расчетные формулы вычисления уровня риска при различной кредитной
more » ... ной кредитной политике. Результаты: автором получено общее решение задачи оценки величины риска коммерческого банка при выдаче кредита физическому лицу в отсутствии залога на основе применения подхода вероятностного моделирования. Полученные результаты распространены на различные варианты кредитной политики банков, основанной на различной степени оценки рисков.
doi:10.17308/meps.2019.6/2133 fatcat:k7ycqorpmjfbvalrjpaplqh5vi