Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : info@erudit.org Article « Impulsions dominantes et analyse des fluctuations de l'économie française » Frédérique Bec L'Actualité économique, vol. 70, n° 1, 1994, p. 5-26. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/602127ar Note : les

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... les d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Document téléchargé le 12 février 2017 03:48 L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 70, n° 1, mars 1994 IMPULSIONS DOMINANTES ET ANALYSE DES FLUCTUATIONS DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE* Frédérique BEC CREST-ENSAE et MAD Paris I RÉSUMÉ -L'approche des impulsions dominantes, dans la tradition de Brunner et Meltzer [1978], considère que les fluctuations économiques conjoncturelles sont dues à la composante non anticipée d'un ensemble d'impulsions explicites domestiques et étrangères. Bien que s'inscrivant dans cette approche, notre étude se propose de la reformuler dans un cadre statistique plus performant en utilisant les développements récents de l'économétrie des séries temporelles. L'analyse d'un modèle VAR incluant le PIB en volume, son déflateur, un agrégat monétaire, un indicateur des actions gouvernementales en matière de politique budgétaire, le prix des importations et la demande étrangère plaide en faveur d'une explication en termes d'impulsions multiples des fluctuations de l'économie française à court terme, et souligne l'importance de la prise en compte des chocs étrangers, et plus particulièrement des chocs de demande étrangère. Fluctuations. Foliowing Brunner and Meltzer [1978], the dominant impulses hypothesis attributes the business cycles to the unanticipated component of a set of explicit home and foreign impulses. While maintaining this frame, our study départs from this approach by using a more sophisticated statistical methodology recently developped in the field of time séries econometrics. The analysis of a VAR model including real GDP, its price deflator, a monetary aggregate, an indicator of fiscal policy, the import price index and the foreign demand, supports an explanation of the French économie fluctuations in terms of multiple impulses in the short run. More precisely, it underlines the necessity of taking foreign impulses into account, the foreign demand shock dominating the foreign price impulse. ABSTRACT -Dominant Impulses Hypothesis and the Analysis of French Economie * Je tiens à remercier RY. Hénin pour ses nombreuses remarques et suggestions. Je demeure toutefois seule responsable des erreurs et insuffisances qui pourraient subsister.