METHODICAL APPROACHES FOR ASSESSMENT OF SYSTEMIC RISKS TO THE BANKING SECTOR IN UKRAINE'S ECONOMY

Л. В. Жердецька, А. А. Осика
2014 Financial and credit activity problems of theory and practice  
Анотація. У статті проаналізовано підходи до визначення системних ризиків. Відповідно до визначених підходів проаналізовано негативний вплив світової фінансової кризи на банківський сектор України як наслідок реалізації системних ризиків та з використанням кореляційного аналізу надано оцінку взаємозалежності найбільших банків України з точки зору можливості виникнення «ефекту доміно». Ключові слова: банк, системні ризики, системний банк, банківські кризи, кореляція, «ефект доміно». Abstract. In
more » ... міно». Abstract. In the paper the macroeconomic, microeconomic and combined approaches to the systemic risk evaluation were determined. Factors, mechanism of realization and negative effect of the financial crisis of the 2008 year as the result of the system risk realization were analyzed. So the conclusion seems to be, that using of the capital/expected losses ratio most exactly reflects capital's protective and regulation functions realization; that's why this index should be basic in evaluation and regulation of the bank's capital adequacy. To evaluate dependence of the Ukrainian biggest banks correlation analysis was used. The considerable correlation between financial indexes of the biggest Ukrainian banks argues that risk of the domino effect origination is significant in case negative shock influence to the system banks.
doi:10.18371/fcaptp.v1i16.28573 fatcat:a2es3fmqqffrjfyxohrbnon7e4