MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ, Mustafa EMİR
2018 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Öz Bankaların performanslarının incelenmesi, hem ekonomi hem de finans alanında önemli bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; makroekonomik göstergelerin Türk Bankacılık Sektörü performansı üzerine etkilerini nedensellik analizi ile araştırıp ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Çalışmada ekonominin önemli belirleyicileri olan tüketici fiyat endeksi, gayri safi yurtiçi hasıla ve faiz değişkenleri makroekonomik göstergeler olarak alınmıştır. Bankacılık sektörü performans
more » ... performans değişkeni olarak bileşik CAMELS değeri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Vektör Otoregresif (VAR) modeli ile araştırılmıştır. Değişkenlerin durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleri ile sınanmıştır. Oluşturulan VAR modeli ile varyans ayrıştırma ve etki-tepki fonksiyonları analizi gerçekleştirilmiştir. Bileşik CAMELS değeri, Türkiye'de faaliyette bulunan 22 mevduat bankasına ilişkin 2003:Q3-2016:Q2 dönemi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre; Türk Bankacılık Sektörü performansı ile tüketici fiyat endeksi ve faiz oranı arasında çift yönlü, gayri safi yurtiçi hasıla ile tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. A b s t r a c t Examining the bank performances forms an important point of interest in economy and finance. The main purpose of this study is to investigate the effects of macroeconomic indicators on the performance of Turkish Banking Sector through causality analysis and to reveal the relations. In this study, consumer price index, gross domestic product and interest variables, which are important determinants of economy, were taken as macroeconomic indicators. The composite CAMELS value was used as banking sector performance variable. Relationships between variables were investigated by Vector Autoregressive (VAR) model. Stability of variables were tested with ADF and PP unit root tests. Analysis of variance decomposition and impulse response functions were carried out with the preformed VAR model. The composite CAMELS value was established by using the data between 2003: Q3-2016: Q2 period on 22 deposit banks operating in Turkey. According to the findings of the study; Turkish Banking Sector Performance has a two-way causality relationship with consumer price index and interest rates, and a one-way causality relationship with gross domestic product.
doi:10.18092/ulikidince.344947 fatcat:ot5fveylfnbdfeerkqawmhdume