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EFEITO FEEDBACK TRADING EM CRIPTOMOEDAS COM DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA
2020
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Este trabalho buscou avaliar a existência do efeito de feedback trading para as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash usando o modelo VAR proposto por Hasbrouck (1991). Este efeito busca avaliar a utilização de dados passados para tomar decisões futuras, utilizando para tanto, dados de alta frequência, divididos em quatro períodos (dia, hora, minuto e segundo) para captar a existência do efeito de feedback trading nas criptomoedas, visando contribuir para a linha de finanças
doi:10.18028/rgfc.v9i1.6053
fatcat:hmlos6k5sbcklfmbfow4jdo6va