Матричная корреляция

Екатерина Михайловна Суханова, Ekaterina Mihailovna Sukhanova
2009 Teorija verojatnostej i ee primenenija  
Предложена новая матричнозначная корреляционная мера для пары многомерных случайных величин. Матричная корреляция в основных чертах повторяет свойства классического коэффициента корреляции с тем отличием, что роль чисел выполняют квадратные матрицы. Матричная корреляция также позволяет объединить многие известные понятия многомерного корреляционного и регрессионного анализа. Ключевые слова и фразы: многомерная выборка, корреляция, асимптотическое распределение. * Московский государственный
more » ... осударственный университет им. М. В. Ломоносова, механикоматематический факультет, кафедра теории вероятностей,
doi:10.4213/tvp2716 fatcat:lx3gbyz2vfezrnvzqnysvwgu4y