PRINSIP MAKSIMUM PONTRYAGIN DALAM MASALAH KONTROL OPTIMUM STOKASTIK

E. SYAHRIL
2002 Journal of Mathematics and Its Applications  
Kontrol Optimum Stokastik merupakan cabang ma- tematika yang relatif baru perkembangannya. Terdapat dua pen- dekatan untuk menentukan solusi masalah kontrol optimum sto- kastik, yaitu prinsip maksimum Pontryagin dan program dinamis Bellman. Tulisan ini menyajikan prinsip maksimum untuk masalah kontrol optimum stokastik dan aplikasinya dalam masalah portofo- lio dan konsumsi. Merton(1971) menyelesaikan masalah konsumsi dan portofolio dengan menggunakan pendekatan program dinamis. Dengan hasil
more » ... g diperoleh oleh Merton sebagai patokan, masalah konsumsi dan portofolio diselesaikan dengan pendekatan prinsip maksimum.
doi:10.29244/jmap.1.2.23-36 fatcat:pw3rvmismzdjbg5eqvcn62ue24