Comparação de matrizes de covariâncias de populações normais dependentes: um estudo de caso

Marcelo Angelo Cirillo, Daniel Furtado Ferreira, Thelma Sáfadi
2009 Ciência e Agrotecnologia  
Inferências sobre comparações de matrizes de covariâncias em populações normais dependentes são usualmente obtidas considerando testes assintóticos baseados na maximização de funções de verossimilhanças. Entretanto, se o número de populações e/ou de variáveis consideradas é excessivo pode-se ter problemas na convergência dos métodos numéricos utilizados para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. Face a esse problema, objetivou-se, neste trabalho, ilustrar por meio de um conjunto
more » ... io de um conjunto de dados reais, a aplicação de um teste para comparar matrizes de covariâncias de populações correlacionadas, usando uma estatística baseada na razão de variâncias generalizadas, cuja distribuição empírica foi obtida por meio da técnica bootstrap.
doi:10.1590/s1413-70542009000700015 fatcat:5k4kkvkn2rhltdxyi2v2vdnhn4