Türkiye Konjonktür Dalgalanmaları ve Rejim Değişimi Analizi

Burhan KABADAYI
2013 International Journal of Management Economics and Business  
ÖZET Çalışmada Türkiye Ekonomisinde meydana gelen dalgalanmalar kişi başına GSYİH değişkeni üzerinden Hodrick-Prescott ve Markov rejim değişimi modelleriyle analiz edilmiştir. Makalede kullanılan veriler çeyrek dönemlik veriler cinsinden olup 1987-2011 yılları arası dönemi kapsamaktadır. Sonuç olarak Türkiye Ekonomisinin iki farklı rejimde hareket ettiği gözlemlenmiştir. Ekonomide meydana gelen dalgalanmaların dönüm noktaları belirtilmiş ve dalgalanma fazlarının süreleri hesaplanmıştır.
more » ... planmıştır. ABSTRACT In the study, the business cycles of Turkish Economy were analyzed on GDP per capita by Hodrick-Prescott filters and Markov Switching models. The time series period of the article covers the years between 1987 and 2011 in quarter term data. As a result, it is observed that Turkish Economy moves in two regimes. The turning points of the cycles were stated and the duration of the cycles phases were calculated.
doi:10.11122/ijmeb.2013.9.19.417 fatcat:f6545spsfzbuzcgojcg5tuf5t4