Repo and Securities Lending [chapter]

Adrian Tobias, Begalle Brian, Copeland Adam, Martin Antoine
Risk Topography  
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more » ... bedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Abstract We provide an overview of the data requirements necessary to monitor repurchase agreements (repos) and securities lending markets for the purposes of informing policymakers and researchers about fi rm-level and systemic risk. We start by explaining the functioning of these markets, then argue that it is crucial to understand the institutional arrangements. Data collection is currently incomplete. A comprehensive collection should include six characteristics of repo and securities lending trades at the fi rm level: principal amount, interest rate, collateral type, haircut, tenor, and counterparty.
doi:10.7208/chicago/9780226092645.003.0010 fatcat:mvbpfwif7bdpxgp6ktcdxvovlm