Влияние моделей оценки рисков на рынок финансовых инструментов

Краснова Марина Алексеевна
2020 Zenodo  
Исторически развитие количественных показателей оценки риска способствовало развитию финансовых рынков. Модели Блэка-Шоулза, VaR вносили большую ясность и позволяли инвесторам точно оценить стоимость инструмента и возможные потери. Однако удобная когда-то метрика оценки риска (VaR) не раз показывала свою неспособность «предсказывать» потери в нестабильных рыночных условиях. Поскольку финансовый рынок не стоит на месте, создавая все новые и новые инструменты, важно уже сейчас начинать работу над
more » ... начинать работу над ошибками в части оценки риска, чтобы это не привело к очередному коллапсу в экономике.
doi:10.5281/zenodo.3979272 fatcat:kbqjn7epgfe43j56ohnwhhu5vq