Best subset binary prediction

Le-Yu Chen, Sokbae Lee
2018 Journal of Econometrics  
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more » ... bedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Abstract We consider a variable selection problem for the prediction of binary outcomes. We study the best subset selection procedure by which the explanatory variables are chosen by maximizing Manski (1975 Manski ( , 1985 's maximum score type objective function subject to a constraint on the maximal num-* We are grateful to the co-editor, Jianqing Fan, an associate editor and three anonymous referees for constructive comments and suggestions. We also thank
doi:10.1016/j.jeconom.2018.05.001 fatcat:g3lfthcwxjdk3k4xgwwninf66a