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Aplicación de Procesos Poisson-Gaussianos a los Rendimientos de los Activos en El: New York Stock Ex
2015
Revista Mexicana de Economía y Finanzas
Resumen Después de más de 200 años del nacimiento del mercado de valores en la ciudad de New York, USA (1792), los inversionistas siguen buscando la mejor manera de poder predecir el comportamiento de los rendimientos de los activos para maximizar sus ganancias. Bachelier (1900) incorporó al movimiento Browniano como un elemento que, siendo aleatorio, nos ayudaría a modelar mejor el comportamiento de las series de tiempo de los rendimientos. Desafortunadamente, las desventajas al incorporar el
doi:10.21919/remef.v10i2.73
fatcat:u2co5ygf3feonca57fn5a4mvgu